Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TROX / Tronox Holdings plc er 68.68
68.68%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,69 | 0,90 | |
2025-09-05 | 0,64 | 0,88 | |
2025-09-04 | 0,70 | 0,89 | |
2025-09-03 | 0,72 | 0,90 | |
2025-09-02 | 0,69 | 0,93 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,62 | 0,95 | |
2025-08-28 | 0,58 | 1,98 | |
2025-08-27 | 0,59 | 1,99 | |
2025-08-26 | 0,70 | 1,99 | |
2025-08-25 | 0,69 | 1,99 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,70 | 1,93 | |
2025-08-21 | 0,71 | 1,93 | |
2025-08-20 | 0,80 | 1,93 | |
2025-08-19 | 0,67 | 1,93 | |
2025-08-18 | 0,74 | 1,86 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.