Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TRON / Tron Inc. er 173.17
173.17%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,73 | 1,14 | |
| 2025-09-05 | 1,40 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,45 | 0,81 | |
| 2025-09-03 | 1,51 | 0,78 | |
| 2025-09-02 | 1,44 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,45 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,45 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 1,36 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 1,36 | 0,90 | |
| 2025-08-25 | 1,35 | 1,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 1,45 | 1,29 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,15 | |
| 2025-08-18 | 1,58 | 1,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
