Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TPST / Tempest Therapeutics, Inc. er 195.93
195.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1,96 | 1,02 | |
| 2025-04-07 | 2,51 | 0,81 | |
| 2025-04-04 | 1,79 | 0,61 | |
| 2025-04-03 | 1,71 | 0,59 | |
| 2025-04-02 | 2,58 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1,57 | 0,55 | |
| 2025-03-31 | 1,69 | 0,54 | |
| 2025-03-28 | 1,76 | 0,45 | |
| 2025-03-27 | 1,90 | 0,45 | |
| 2025-03-26 | 2,35 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2,01 | 0,52 | |
| 2025-03-24 | 1,69 | 0,52 | |
| 2025-03-21 | 1,79 | 0,55 | |
| 2025-03-20 | 2,32 | 0,55 | |
| 2025-03-19 | 2,22 | 0,54 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
