Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TPOR / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares er 65.68
65.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,66 | 0,51 | |
| 2025-09-12 | 0,67 | 0,51 | |
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,51 | |
| 2025-09-10 | 0,62 | 0,59 | |
| 2025-09-09 | 0,66 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,60 | |
| 2025-09-03 | 0,64 | 0,60 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,57 | 0,66 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,67 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,76 | |
| 2025-08-25 | 0,59 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
