Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TNGX / Tango Therapeutics, Inc. er 136.00
136.00%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,36 | 0,45 | |
2025-09-05 | 1,33 | 0,45 | |
2025-09-04 | 1,29 | 0,50 | |
2025-09-03 | 1,40 | 0,53 | |
2025-09-02 | 1,49 | 0,53 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,76 | 0,59 | |
2025-08-28 | 1,98 | 0,61 | |
2025-08-27 | 1,66 | 0,61 | |
2025-08-26 | 1,62 | 0,62 | |
2025-08-25 | 1,84 | 0,62 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,78 | 0,62 | |
2025-08-21 | 1,78 | 0,61 | |
2025-08-20 | 1,63 | 0,61 | |
2025-08-19 | 1,26 | 0,59 | |
2025-08-18 | 1,10 | 0,55 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.