Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TLSA / Tiziana Life Sciences Ltd er 406.76
406.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 4,07 | 0,93 | |
| 2025-09-05 | 3,17 | 0,96 | |
| 2025-09-04 | 2,88 | 0,92 | |
| 2025-09-03 | 2,79 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 3,12 | 0,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 3,27 | 0,95 | |
| 2025-08-28 | 3,05 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 3,33 | 1,21 | |
| 2025-08-26 | 3,21 | 1,21 | |
| 2025-08-25 | 3,01 | 1,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2,24 | 1,21 | |
| 2025-08-21 | 2,41 | 1,19 | |
| 2025-08-20 | 2,20 | 1,23 | |
| 2025-08-19 | 1,87 | 1,19 | |
| 2025-08-18 | 2,32 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
