Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TKNO / Alpha Teknova, Inc. er 212.14
212.14%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2,12 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 2,81 | 0,54 | |
| 2025-09-09 | 2,86 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 2,77 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 3,08 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 3,20 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 2,87 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 2,94 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 2,85 | 0,62 | |
| 2025-08-28 | 2,31 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2,69 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 2,17 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 2,05 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 2,37 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 2,15 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
