Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för THRY / Thryv Holdings, Inc. er 55.20
55.20%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,55 | 0,40 | |
| 2025-09-11 | 0,47 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 0,53 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,56 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,53 | |
| 2025-09-04 | 0,37 | 0,54 | |
| 2025-09-03 | 0,54 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 0,46 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 0,45 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,47 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 0,52 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 0,69 | |
| 2025-08-22 | 0,64 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
