Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TDW / Tidewater Inc. er 46.28
46.28%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,46 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,47 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,49 | 1,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,41 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 0,41 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 0,42 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 0,43 | 1,07 | |
| 2025-08-25 | 0,43 | 1,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,42 | 1,06 | |
| 2025-08-21 | 0,44 | 1,05 | |
| 2025-08-20 | 0,44 | 1,06 | |
| 2025-08-19 | 0,44 | 1,05 | |
| 2025-08-18 | 0,43 | 1,04 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
