Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TBI / TrueBlue, Inc. er 114.72
114.72%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,15 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 1,12 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 1,34 | 0,51 | |
| 2025-09-03 | 1,33 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,45 | 0,54 | |
| 2025-08-29 | 1,33 | 0,60 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 0,60 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,60 | |
| 2025-08-26 | 1,39 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,33 | 0,62 | |
| 2025-08-22 | 1,11 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 1,62 | 0,57 | |
| 2025-08-20 | 1,28 | 0,60 | |
| 2025-08-19 | 1,49 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
