Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TARA / Protara Therapeutics, Inc. er 217.03
217.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,17 | 0,46 | |
| 2025-09-11 | 3,05 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 1,68 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 1,51 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 2,31 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,77 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 1,75 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 3,26 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,78 | 0,49 | |
| 2025-08-29 | 1,56 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,61 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 1,76 | 0,49 | |
| 2025-08-25 | 1,23 | 0,49 | |
| 2025-08-22 | 1,19 | 0,49 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
