Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TACT / TransAct Technologies Incorporated er 90.62
90.62%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,91 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 1,20 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 1,11 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 1,09 | 0,42 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,32 | 0,41 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 0,41 | |
| 2025-08-28 | 1,92 | 0,41 | |
| 2025-08-27 | 1,86 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 1,54 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,39 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 1,51 | 0,31 | |
| 2025-08-21 | 0,96 | 0,36 | |
| 2025-08-20 | 1,56 | 0,41 | |
| 2025-08-19 | 1,18 | 0,41 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
