Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SURG / SurgePays, Inc. er 91.25
91.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,91 | 1,12 | |
| 2025-09-11 | 0,95 | 1,12 | |
| 2025-09-10 | 0,87 | 1,12 | |
| 2025-09-09 | 1,10 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 0,91 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,00 | 1,12 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 1,12 | |
| 2025-09-03 | 0,90 | 1,15 | |
| 2025-09-02 | 0,83 | 1,15 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 1,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,86 | 1,15 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 1,14 | |
| 2025-08-26 | 0,67 | 1,15 | |
| 2025-08-25 | 0,70 | 1,15 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 1,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
