Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för STIM / Neuronetics, Inc. er 117.54
117.54%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,18 | 0,78 | |
2025-09-10 | 1,30 | 0,74 | |
2025-09-09 | 1,28 | 0,65 | |
2025-09-08 | 1,12 | 0,66 | |
2025-09-05 | 1,25 | 0,68 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,09 | 0,70 | |
2025-09-03 | 2,19 | 0,67 | |
2025-09-02 | 1,01 | 0,70 | |
2025-08-29 | 1,47 | 0,70 | |
2025-08-28 | 1,75 | 0,69 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 2,25 | 0,69 | |
2025-08-26 | 1,19 | 0,64 | |
2025-08-25 | 2,04 | 0,62 | |
2025-08-22 | 2,24 | 0,62 | |
2025-08-21 | 1,15 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.