Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för STEM / Stem, Inc. er 113.75
113.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,14 | 0,82 | |
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,84 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 0,84 | |
| 2025-09-03 | 1,24 | 0,96 | |
| 2025-09-02 | 1,29 | 1,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,21 | 1,03 | |
| 2025-08-28 | 1,22 | 1,08 | |
| 2025-08-27 | 1,24 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 1,19 | 1,36 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 1,60 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,22 | 1,57 | |
| 2025-08-21 | 1,25 | 1,55 | |
| 2025-08-20 | 1,28 | 1,49 | |
| 2025-08-19 | 1,26 | 1,51 | |
| 2025-08-18 | 1,21 | 1,69 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
