Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SRL / Scully Royalty Ltd. er 101.81
101.81%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 1,41 | 0,52 | |
| 2025-09-05 | 1,45 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 1,43 | 0,54 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,37 | 0,50 | |
| 2025-08-29 | 1,38 | 0,53 | |
| 2025-08-28 | 1,32 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 1,08 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,33 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 1,27 | 0,45 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 0,45 | |
| 2025-08-20 | 1,35 | 0,43 | |
| 2025-08-19 | 1,28 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
