Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. er 76.98
76.98%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 0,65 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,75 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 1,16 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,79 | |
| 2025-08-27 | 0,69 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,84 | |
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,56 | 0,85 | |
| 2025-08-21 | 0,78 | 0,86 | |
| 2025-08-20 | 0,58 | 0,87 | |
| 2025-08-19 | 0,74 | 0,86 | |
| 2025-08-18 | 0,80 | 0,86 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
