Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SLQT / SelectQuote, Inc. er 84.78
84.78%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,85 | 1,40 | |
| 2025-09-12 | 0,87 | 1,41 | |
| 2025-09-11 | 0,89 | 1,39 | |
| 2025-09-10 | 0,81 | 1,40 | |
| 2025-09-09 | 0,83 | 1,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,85 | 1,40 | |
| 2025-09-05 | 0,82 | 1,40 | |
| 2025-09-04 | 0,81 | 1,43 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 1,43 | |
| 2025-09-02 | 0,85 | 1,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,71 | 1,42 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 1,40 | |
| 2025-08-27 | 0,78 | 1,39 | |
| 2025-08-26 | 0,82 | 1,41 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 1,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
