Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) er 45.59
45.59%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,46 | 0,40 | |
| 2025-09-11 | 0,55 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 0,57 | 0,44 | |
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 0,55 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 1,22 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,54 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,46 | |
| 2025-08-26 | 0,64 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,62 | 0,50 | |
| 2025-08-22 | 1,07 | 0,46 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
