Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. er 127.94
127.94%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,80 | 0,93 | |
| 2025-09-04 | 1,86 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,72 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,69 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,67 | 0,93 | |
| 2025-08-28 | 1,57 | 0,93 | |
| 2025-08-27 | 1,73 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,64 | 0,95 | |
| 2025-08-25 | 1,78 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,54 | 0,92 | |
| 2025-08-21 | 1,56 | 0,95 | |
| 2025-08-20 | 1,49 | 1,05 | |
| 2025-08-19 | 1,51 | 1,04 | |
| 2025-08-18 | 1,48 | 1,05 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
