Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SCLX / Scilex Holding Company er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 0,00 | 1,36 | |
| 2025-04-11 | 0,00 | 1,09 | |
| 2025-04-10 | 0,00 | 1,10 | |
| 2025-04-09 | 0,00 | 1,09 | |
| 2025-04-08 | 0,00 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 0,00 | 1,13 | |
| 2025-04-04 | 0,00 | 1,15 | |
| 2025-04-03 | 0,00 | 1,12 | |
| 2025-04-02 | 1,66 | 0,79 | |
| 2025-04-01 | 0,00 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-03-28 | 0,00 | 1,05 | |
| 2025-03-27 | 0,00 | 1,20 | |
| 2025-03-26 | 0,00 | 1,21 | |
| 2025-03-25 | 0,00 | 1,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
