Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF er 35.25
35.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,02 | |
| 2025-09-04 | 0,29 | 0,02 | |
| 2025-09-03 | 0,22 | 0,02 | |
| 2025-09-02 | 0,30 | 0,01 | |
| 2025-08-29 | 0,34 | 0,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,31 | 0,01 | |
| 2025-08-27 | 0,31 | 0,01 | |
| 2025-08-26 | 0,32 | 0,01 | |
| 2025-08-25 | 0,06 | 0,01 | |
| 2025-08-22 | 0,24 | 0,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,06 | 0,01 | |
| 2025-08-20 | 0,24 | 0,01 | |
| 2025-08-19 | 0,06 | 0,01 | |
| 2025-08-18 | 0,05 | 0,01 | |
| 2025-08-15 | 0,09 | 0,01 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
