Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SBGI / Sinclair, Inc. er 49.04
49.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,49 | 0,88 | |
| 2025-09-04 | 0,50 | 0,88 | |
| 2025-09-03 | 0,53 | 0,88 | |
| 2025-09-02 | 0,53 | 0,88 | |
| 2025-08-29 | 0,50 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,47 | 0,88 | |
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,87 | |
| 2025-08-26 | 0,50 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 0,47 | 0,88 | |
| 2025-08-22 | 0,50 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,47 | 0,88 | |
| 2025-08-20 | 0,52 | 0,92 | |
| 2025-08-19 | 0,50 | 0,92 | |
| 2025-08-18 | 0,49 | 0,92 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,92 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
