Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RYI / Ryerson Holding Corporation er 96.62
96.62%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,97 | 0,33 | |
| 2025-09-15 | 0,96 | 0,31 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,35 | |
| 2025-09-11 | 0,89 | 0,36 | |
| 2025-09-10 | 0,74 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,60 | 0,37 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 0,83 | 0,35 | |
| 2025-09-04 | 0,72 | 0,36 | |
| 2025-09-03 | 0,79 | 0,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 0,61 | 0,36 | |
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,37 | |
| 2025-08-27 | 0,56 | 0,40 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,42 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
