Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF er 17.56
17.56%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-06-03 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-06-02 | 0,17 | 0,09 | |
| 2026-06-01 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-05-29 | 0,18 | 0,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-05-27 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-05-26 | 0,18 | 0,09 | |
| 2026-05-22 | 0,18 | 0,10 | |
| 2026-05-21 | 0,17 | 0,10 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,17 | 0,10 | |
| 2026-05-19 | 0,17 | 0,10 | |
| 2026-05-18 | 0,17 | 0,10 | |
| 2026-05-15 | 0,25 | 0,09 | |
| 2026-05-14 | 0,19 | 0,10 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
