Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ROOT / Root, Inc. er 65.37
65.37%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,65 | 0,41 | |
2025-09-05 | 0,62 | 1,17 | |
2025-09-04 | 0,62 | 1,13 | |
2025-09-03 | 0,63 | 1,15 | |
2025-09-02 | 0,64 | 1,16 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,61 | 1,15 | |
2025-08-28 | 0,61 | 1,19 | |
2025-08-27 | 0,61 | 1,19 | |
2025-08-26 | 0,62 | 1,19 | |
2025-08-25 | 0,63 | 1,19 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,61 | 1,18 | |
2025-08-21 | 0,63 | 1,17 | |
2025-08-20 | 0,58 | 1,17 | |
2025-08-19 | 0,60 | 1,19 | |
2025-08-18 | 0,60 | 1,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.