Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ROKU / Roku, Inc. er 44.12
44.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,44 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 0,44 | 0,38 | |
| 2025-09-09 | 0,43 | 0,36 | |
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 0,41 | 0,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,41 | 0,34 | |
| 2025-09-03 | 0,43 | 0,36 | |
| 2025-09-02 | 0,42 | 0,42 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 0,40 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,41 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,41 | 0,76 | |
| 2025-08-25 | 0,43 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 0,42 | 0,76 | |
| 2025-08-21 | 0,45 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
