Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RMNI / Rimini Street, Inc. er 85.64
85.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,26 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,26 | |
| 2025-09-05 | 0,99 | 0,26 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 0,24 | |
| 2025-09-03 | 1,11 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,18 | 0,21 | |
| 2025-08-29 | 1,10 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,06 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 1,19 | 0,56 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,12 | 0,58 | |
| 2025-08-22 | 0,72 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 0,95 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 0,82 | 0,58 | |
| 2025-08-19 | 0,85 | 0,58 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
