Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QQQP / Investment Managers Series Trust Ii -Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF er 31.11
31.11%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0,31 | 0,20 | |
| 2025-09-19 | 0,31 | 0,21 | |
| 2025-09-18 | 0,33 | 0,21 | |
| 2025-09-17 | 0,35 | 0,23 | |
| 2025-09-16 | 0,33 | 0,23 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,30 | 0,23 | |
| 2025-09-12 | 0,33 | 0,23 | |
| 2025-09-11 | 0,32 | 0,23 | |
| 2025-09-10 | 0,33 | 0,24 | |
| 2025-09-09 | 0,31 | 0,24 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,33 | 0,25 | |
| 2025-09-05 | 0,32 | 0,25 | |
| 2025-09-04 | 0,32 | 0,26 | |
| 2025-09-03 | 0,38 | 0,26 | |
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,28 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
