Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QNCX / Quince Therapeutics, Inc. er 148.93
148.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,49 | 0,61 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,62 | |
| 2025-09-05 | 1,21 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 1,12 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,29 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,67 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,67 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,69 | |
| 2025-08-19 | 1,08 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
