Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PTIR / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF er 96.58
96.58%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,97 | 0,67 | |
| 2025-09-18 | 0,97 | 0,60 | |
| 2025-09-17 | 0,95 | 0,97 | |
| 2025-09-16 | 0,95 | 0,97 | |
| 2025-09-15 | 0,95 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,93 | 0,93 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,93 | |
| 2025-09-10 | 0,93 | 0,92 | |
| 2025-09-09 | 0,93 | 0,86 | |
| 2025-09-08 | 0,93 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,96 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,94 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 1,09 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 1,13 | |
| 2025-08-29 | 0,93 | 1,14 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
