Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PSIX / Power Solutions International, Inc. er 92.75
92.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,93 | 0,90 | |
| 2025-09-11 | 0,93 | 0,90 | |
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,89 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,81 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,93 | 0,95 | |
| 2025-09-04 | 0,93 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,92 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 0,89 | 0,96 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,98 | |
| 2025-08-26 | 0,90 | 0,95 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 0,94 | |
| 2025-08-22 | 0,88 | 0,86 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
