Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PRTH / Priority Technology Holdings, Inc. er 70.41
70.41%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,70 | 0,32 | |
| 2025-09-16 | 0,73 | 0,31 | |
| 2025-09-15 | 0,63 | 0,37 | |
| 2025-09-12 | 0,71 | 0,38 | |
| 2025-09-11 | 0,61 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,70 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,69 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 0,72 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,71 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 0,65 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
