Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för POWW / Outdoor Holding Company er 105.94
105.94%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,51 | |
| 2025-09-08 | 1,06 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 1,00 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,06 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 1,05 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,02 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,04 | 0,61 | |
| 2025-08-22 | 1,02 | 0,62 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 0,67 | |
| 2025-08-19 | 1,02 | 0,67 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
