Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PLUG / Plug Power Inc. er 96.75
96.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,97 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 1,08 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 0,63 | |
| 2025-09-03 | 1,05 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 1,04 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,98 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 0,99 | 0,69 | |
| 2025-08-26 | 1,02 | 0,79 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 0,80 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,74 | |
| 2025-08-20 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-19 | 1,01 | 0,73 | |
| 2025-08-18 | 1,03 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
