Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PLTY / Tidal Trust II - YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF er 40.60
40.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,41 | 0,58 | |
| 2025-09-11 | 0,42 | 0,56 | |
| 2025-09-10 | 0,35 | 0,56 | |
| 2025-09-09 | 0,36 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 0,36 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,34 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 0,35 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,61 | |
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,62 | |
| 2025-08-29 | 0,37 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,62 | |
| 2025-08-27 | 0,41 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,40 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 0,40 | 0,62 | |
| 2025-08-22 | 0,42 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
