Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PLSE / Pulse Biosciences, Inc. er 131.88
131.88%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,32 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 1,23 | 0,63 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,63 | |
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,02 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 1,06 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,22 | 0,60 | |
| 2025-08-25 | 1,30 | 0,59 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 1,34 | 0,55 | |
| 2025-08-20 | 1,32 | 0,55 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
