Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PLCE / The Children's Place, Inc. er 114.45
114.45%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 1,14 | 0,74 | |
2025-09-08 | 1,19 | 0,61 | |
2025-09-05 | 1,34 | 0,63 | |
2025-09-04 | 1,42 | 0,59 | |
2025-09-03 | 1,50 | 0,57 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1,07 | 0,57 | |
2025-08-29 | 2,36 | 0,56 | |
2025-08-28 | 1,17 | 0,57 | |
2025-08-27 | 1,21 | 0,54 | |
2025-08-26 | 1,19 | 0,60 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1,20 | 0,60 | |
2025-08-22 | 1,24 | 0,61 | |
2025-08-21 | 1,12 | 0,58 | |
2025-08-20 | 1,13 | 0,73 | |
2025-08-19 | 1,17 | 1,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.