Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PILL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares er 53.76
53.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,54 | 0,45 | |
| 2025-09-18 | 0,62 | 0,41 | |
| 2025-09-17 | 0,68 | 0,41 | |
| 2025-09-16 | 0,66 | 0,41 | |
| 2025-09-15 | 0,70 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,62 | 0,30 | |
| 2025-09-11 | 0,69 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 0,66 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,71 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,63 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,67 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 0,68 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 0,60 | 0,49 | |
| 2025-08-29 | 0,68 | 0,49 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
