Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PEW / GrabAGun Digital Holdings Inc. er 99.07
99.07%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,95 | |
| 2025-09-08 | 1,00 | 0,96 | |
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,96 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,99 | 1,04 | |
| 2025-08-29 | 0,90 | 1,03 | |
| 2025-08-28 | 1,01 | 1,05 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 1,05 | |
| 2025-08-26 | 1,00 | 1,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,97 | 1,07 | |
| 2025-08-22 | 1,06 | 1,08 | |
| 2025-08-21 | 1,07 | 1,06 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 1,07 | |
| 2025-08-19 | 1,06 | 1,02 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
