Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. er 101.63
101.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,02 | 0,12 | |
| 2025-09-12 | 0,85 | 0,12 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,12 | |
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,12 | |
| 2025-09-09 | 0,92 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,12 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,09 | |
| 2025-09-04 | 0,72 | 0,10 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,65 | 0,12 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,12 | |
| 2025-08-27 | 0,88 | 0,13 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,13 | |
| 2025-08-25 | 0,66 | 0,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
