Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PDFS / PDF Solutions, Inc. er 62.55
62.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,63 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,59 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,64 | |
| 2025-09-05 | 0,59 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 0,53 | 0,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,53 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 0,57 | 0,63 | |
| 2025-08-28 | 0,57 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,59 | 0,65 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 0,51 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,61 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
