Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PCVX / Vaxcyte, Inc. er 88.93
88.93%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,89 | 0,37 | |
2025-09-05 | 0,74 | 0,50 | |
2025-09-04 | 0,66 | 0,51 | |
2025-09-03 | 0,68 | 0,50 | |
2025-09-02 | 0,72 | 0,50 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,64 | 0,51 | |
2025-08-28 | 0,67 | 0,51 | |
2025-08-27 | 0,53 | 0,51 | |
2025-08-26 | 0,65 | 0,52 | |
2025-08-25 | 0,63 | 0,48 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,48 | 0,48 | |
2025-08-21 | 0,58 | 0,47 | |
2025-08-20 | 0,46 | 0,48 | |
2025-08-19 | 0,50 | 0,48 | |
2025-08-18 | 0,59 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.