Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PCG / PG&E Corporation er 43.83
43.83%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,44 | 0,34 | |
| 2025-09-10 | 0,53 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,32 | |
| 2025-09-08 | 0,59 | 0,30 | |
| 2025-09-05 | 0,55 | 0,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,50 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,37 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,37 | |
| 2025-08-28 | 0,63 | 0,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,57 | 0,37 | |
| 2025-08-26 | 0,58 | 0,37 | |
| 2025-08-25 | 0,62 | 0,36 | |
| 2025-08-22 | 0,60 | 0,34 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,29 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
