Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. er 150.64
150.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,51 | 0,69 | |
| 2025-09-09 | 1,57 | 0,69 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 0,70 | |
| 2025-09-05 | 1,50 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 1,50 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,65 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 1,11 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 1,08 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 1,47 | 0,76 | |
| 2025-08-27 | 1,60 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,45 | 0,76 | |
| 2025-08-25 | 1,40 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 1,67 | 0,71 | |
| 2025-08-21 | 1,56 | 0,71 | |
| 2025-08-20 | 1,61 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
