Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ONDS / Ondas Holdings Inc. er 123.33
123.33%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,23 | 1,59 | |
2025-09-09 | 1,24 | 1,52 | |
2025-09-08 | 1,20 | 1,54 | |
2025-09-05 | 1,23 | 1,55 | |
2025-09-04 | 1,23 | 1,56 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,25 | 1,56 | |
2025-09-02 | 1,41 | 1,60 | |
2025-08-29 | 1,38 | 1,60 | |
2025-08-28 | 1,19 | 1,58 | |
2025-08-27 | 1,07 | 1,60 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,10 | 1,68 | |
2025-08-25 | 1,17 | 1,72 | |
2025-08-22 | 1,12 | 1,65 | |
2025-08-21 | 1,22 | 1,66 | |
2025-08-20 | 1,21 | 1,66 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.