Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OEC / Orion S.A. er 43.32
43.32%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,43 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,46 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-09-04 | 0,40 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,44 | 0,88 | |
| 2025-09-02 | 0,45 | 0,88 | |
| 2025-08-29 | 0,49 | 0,90 | |
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,42 | 0,96 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,96 | |
| 2025-08-25 | 0,45 | 0,96 | |
| 2025-08-22 | 0,47 | 0,93 | |
| 2025-08-21 | 0,41 | 0,94 | |
| 2025-08-20 | 0,49 | 0,95 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
