Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVNO / enVVeno Medical Corporation er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,00 | 4,57 | |
| 2025-09-11 | 0,00 | 4,54 | |
| 2025-09-10 | 0,00 | 4,54 | |
| 2025-09-09 | 0,00 | 4,55 | |
| 2025-09-08 | 0,00 | 4,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,00 | 4,54 | |
| 2025-09-04 | 0,00 | 4,54 | |
| 2025-09-03 | 0,00 | 4,55 | |
| 2025-09-02 | 0,00 | 4,55 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 4,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,00 | 4,58 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 4,57 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 4,57 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 4,59 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 4,58 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
