Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVDX / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF er 81.89
81.89%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,82 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,48 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 0,89 | 0,53 | |
| 2025-08-19 | 0,87 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
