Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill NVDA WeeklyPay ETF er 39.20
39.20%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,39 | 0,28 | |
| 2025-09-08 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,28 | |
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,28 | |
| 2025-09-03 | 0,47 | 0,28 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,46 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,42 | 0,28 | |
| 2025-08-28 | 0,39 | 0,28 | |
| 2025-08-27 | 0,57 | 0,29 | |
| 2025-08-26 | 0,56 | 0,29 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,58 | 0,29 | |
| 2025-08-22 | 0,47 | 0,28 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,56 | 0,31 | |
| 2025-08-19 | 0,59 | 0,29 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
